Страница 404 - это страница, которая открывается при ошибке 404. Ошибка 404 - это попытка открыть несуществующую страницу. То есть, когда Вы вводите неправильный адрес (или переходите по неработающей ссылке), то Вы как раз переходите на эту страницу. Безусловно, у самого браузера есть встроенная страница. Но, думаю, что Вам бы хотелось оформить эту страницу как-то по-другому, возможно, написать какой-нибудь свой текст и так далее.
Первое, что необходимо сделать - это создать файл .htaccess. Написать там такую строку:
ErrorDocument 404 /404.html
Теперь создайте в корне сайта страницу "404.html", в которой пишите любой HTML-код, например, такой:
<html>
<head> </head>
<body>
<h1>Страница не существует!</h1>
<p>Проверьте правильность ввода адреса</p>
<p>С Уважением, <a href = ''>Мой сайт</a></p>
</body>
</html>
Таким образом, люди будут видеть не стандартную страницу в браузере, а ту страницу, которую создали Вы.